Die Kombination Alt+F4 ist nichts anderes als eine Tastenkombination, um Anwendungen zu beenden. Ob du eine Anwendung mit der Maus oder mit der Tatstatur beendest, ist schlicht und ergreifend egal.
Was das Speichern angeht, solltest du vor dem Schließen (egal, für welchen Weg du dich entscheidest) immer gefragt werden, ob du die Änderung speichern willst. Falls nicht, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder der Spielstand wird automatisch zwischengespeichert oder aber der PC speichert nichts. Das ist aber von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich. Müsstest mal ausprobieren, wie das bei deinem Spiel ist.