Ich gehe davon aus, dass Du keine Verknüpfung anlegen möchtest, sondern eine Tastenkombination zum Aufruf der eigenen Dateien suchst bzw. damit einen Ordner anlegen möchtest. Ich suche das gleiche und habe folgendes gefunden:

Für den "Neuen Ordner" habe ich einen Shortcut gefunden, der mir viel Zeit spart, da ich häufig ordner anlege. Es geht mit [Strg] + [Shift] + [N] Über einen Umweg soll das sogar bei XP gehen, wie ich das hier gelesen habe: http://praxistipps.chip.de/neuen-ordner-per-tastenkombination-anlegen_1294

Bezüglich der eigenen Dateien habe ich nur die Tastenkombination [Windows-Taste] + E gefunden. Damit ist aber ein weiterer Klick nötig, da Du nur zum Explorer kommst.