Nein, Dir stehen keine physikalischen Datenträger oder deren Hüllen zu. Abgesehen davon bringen sie Dir doch eh nichts, außer dass sie im Regal Platz wegnehmen.
Und wenn Du sie durchgespielt hast und weiterverkaufen willst, musst Du eh Deinen Steamaccount mitverkaufen, da die Spiele daran gebunden sind. Also ist es eigentlich sinnlos, die Spiele auf DVD zu verlangen ;-)